コモディティ（商品）とその他伝統的資産（株、債券など）との相関関係
ご質問をいただいた中で、コモディティ（商品）とその他資産（株、債券、不動産など）との相関関係がありましたので、皆さんと共有したいと思います。
まず下のグラフで数字で見てみましょう。
左手上段にそれぞれのコモディティインデックス。下段に株、債券、REIT（不動産投信）のインデックスが載っています。
右手に1〜10年のリターンと日経平均との相関係数、ボラティリティ（上下のブレ＝リスク）が載っています。
高校の授業で出てきたかとは思いますが、もちろん忘れていると思うので（笑）補足しておくと、相関係数とは「１〜0〜-1」で表され、1に近いほど同じ動き（正の相関）、-1に近いほど全く逆の動き（負の相関）、0に近いほど全く関係のない動きをします。
つまり上のグラフでは、日経平均と日経平均の相関係数は1なので全く同じ（当たりまえ）。日経平均と各コモディティも0に近い数値（0.13~0.2）なので、相関関係は低い（バラバラな動きをする）ということがわかります。
次にこれをチャートで見てみましょう。
こちらが過去のコモディティ、米国株、米国債を比較したチャート。
そしてこちらがコモディティ、日本株、日本債券を比較したチャートです。
相関関係が低いのがわかりますよね。
つまり、もしあなたの資産状況に株や債券はあるけど、コモディティがない方。できるだけ早くコモディティ資産を増やしてください。
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